Условие:
Кейс ЗАПУСК ЦИФРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ХОЛДИНГА НТ
Вводная часть
Группа «Новые технологии» (НТ) запускает цифровую финансовую платформу в Уральском федеральном округе. Холдинг не имеет банковской лицензии, поэтому выдачу кредитов и депозитов осуществляет партнёр — банк «Урал-Капитал». Пилотный запуск — 2027 год, бюджет — 2,5 млрд руб.
Кредитный продукт «Цифровой овердрафт»
Параметры:
Лимит: до 100 000 руб.
Ставка: 28% годовых
Средняя сумма: 35 000 руб.
Срок: 30 дней (возобновляемый)
Банк выдаёт кредиты от своего имени (комиссия 3%), остальной доход получает НТ по агентскому договору. Фондирование банка: 30% — собственный капитал (12% годовых), 70% — депозиты клиентов (16% годовых).
Рассчитайте средневзвешенную стоимость фондирования банка. Какую чистую процентную маржу (на один кредит за 30 дней) получит банк, а какую — холдинг НТ?
Согласно Федеральному закону № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте...» от 31.07.2020, может ли небанковская организация (холдинг НТ) организовывать торговлю ЦФА или криптовалютами без получения специальной лицензии? Какие ограничения накладываются на такие операции?
Банк России в 2026 году ввёл повышенный коэффициент риска 2,0 для необеспеченных кредитов через цифровые платформы (вместо 1,0).
Капитал банка «Урал-Капитал» — 18 млрд руб., риск-взвешенные активы — 90 млрд руб. (Н1.0 = 20%).
Если портфель «Цифрового овердрафта» достигнет 4 млрд руб.:
а) На сколько вырастут риск-взвешенные активы? Как изменится Н1.0?
б) Какой максимальный объём портфеля допустим без нарушения норматива 8%?
