Пусть имеются акции двух видов А и В, дивиденды по которым являются независимыми случайными величинами со средним значением 10% и дисперсией 16 (%)^2. Формируется два портфеля инвестиций. Портфель Р1 состоит только из акций А. Портфель Р2 включает в себя — задача №437691

22 ноября 2025
Финансы

#Анализ и оценка ценных бумаг
#Инвестиционный анализ и оценка проектов

Пусть имеются акции двух видов А и В, дивиденды по которым являются независимыми случайными величинами со средним значением 10% и дисперсией 16 (%)^2. Формируется два портфеля инвестиций. Портфель Р1 состоит только из акций А. Портфель Р2 включает в себя — задача №437691

Условие:

1.
Пусть имеются акций двух видов А и В, дивиденды по которым являются
независимыми случайными величинами со средним значением 10% и дисперсией 16 (%)?. Формируется два портфеля инвестиций. Портфель Р, состоит только из акций А. Портфель Р, включает в себя акций А и В в равных долях. Отличаются ли данные портфели по величинам ожидаемых дивидендов и по риску и, если отличаются, то как? Ответ обосновать.

Решение:

Рассмотрим по шагам построение решения:

Обозначим:
• Дивиденд по акции A – случайная величина с математическим ожиданием μₐ = 10% и дисперсией σₐ² = 16.
• Дивиденд по акции B – случайная величина с математическим ожиданием μᵦ = 10% и дисперсией σᵦ² = 16.
Для портфеля P₁, состоящего только из акций A:
– Ожидаемая доходность портфеля определится как математическое ожидание дивиденда ...

Не нашел нужную задачу?Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

EVIEWS

SPSS

Естествознание

Ценообразование и оценка бизнеса

Черчение