Составить таблицу соответствия способов и методов управления рисками Не менее 3-х методов на каждый способ и не менее 3-х формул на каждый метод

24 января 2025
Финансы

Условие:

Составить таблицу соответствия способов и методов управления рисками

Не менее 3-х методов на каждый способ и не менее 3-х формул на каждый метод

Решение:

№ пп Способ Метод Формулы Комментарии Ссылка на источник информации

1 Количественный Математическое ожидание

Математическое ожидание является наиболее распространенной мерой риска.

Риск-менеджмент. Методы оценки риска: учебное пособие / В. М. Картвелишвили, О. А. Свиридова. Москва: ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017 120 с.

Аналитический ковариационный метод расчета VaR

Аналитический ковариационный (дельта-нормальный, параметрический) метод расчета показателя VaR был впервые реализован банком J. P. Morgan в своей знаменитой системе RiskMetrics, получившей признание в качестве...