Участник срочного рынка открыл длинную позицию по фьючерсному контракту на поставку 100 акций через 3 месяца по цене 30 руб. за акцию. Одновременно он открыл короткую позицию по этому же фьючерсу на поставку 100 акций через 3 месяца по цене 31 руб.

Добавлена: 17.04.2026
Обновлена: 17.04.2026
Предмет: Финансы
Автор: Кэмп

#Фондовый рынок и биржевая торговля
#Рынок производных финансовых инструментов

Условие:

Участник срочного рынка открыл длинную позицию по фьючерсному контракту на поставку 100 акций через 3 месяца по цене 30 руб. за акцию. Одновременно он открыл короткую позицию по этому же фьючерсу на поставку 100 акций через 3 месяца по цене 31 руб. Рассчитайте доходы (убытки) участника срочного рынка, если в момент исполнения контракта рыночная цена акции равна: 30 руб.

Решение:

Чтобы рассчитать доходы (убытки) участника срочного рынка, необходимо учесть как длинную, так и короткую позиции по фьючерсному контракту.

Дано:

Длинная позиция: 100 акций по цене 30 руб. за акцию.
Короткая позиция: 100 акций по цене 31 руб. за акцию.
Рыночная цена акций на момент исполнения контракта: 30 руб.

Найти: Доходы (убытки) участника срочного рынка.

Решение...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какое из утверждений верно относительно одновременного открытия длинной и короткой позиций по одному и тому же фьючерсному контракту, но по разным ценам?

Такая стратегия всегда приводит к убытку, независимо от изменения рыночной цены.

Эта стратегия позволяет зафиксировать прибыль или убыток, равный разнице между ценами открытия позиций, умноженной на количество активов.

Результат зависит от того, какая позиция (длинная или короткая) была открыта первой.