Условие:
Определить структуру оптимального портфеля равномерного риска с требуемой доходностью 9%, если доходности активов 9,89%, 9,44%,8,9%,8,2%, а риски, соответственно, 3,6933%, 3,4746%, 3,2192%, 3,0135%
Решение:
Мы хотим получить портфель с «равномерным распределением риска» (т. н. risk parity), т.е. такой, в котором доля риска, вносимая каждым активом в риск портфеля, оказывается одинаковой, при этом портфель должен иметь требуемую доходность 9 %. В условиях задачи нам заданы для каждого актива его доходность и риск (стандартное отклонение). При отсутствии информации о взаимокорреляциях обычно считают, что активы некоррелированы. В этом случае дисперсия портфеля определяется как
σ²ₚ = Σ (wᵢ²·σᵢ²).
При условии некоррелированности вклад i‑го актива в риск портфеля (в терм...
Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит
Попробуй решить по шагам
Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение
Что нужно знать по теме:
Что нужно знать по теме
Алгоритм решения
Топ 3 ошибок
Что спросит препод
Похожие задачи