Портфель инвестиции состоит на 60% из простых акций компании Альфа и 40% из простых акций компании Бета. Известно: * Акции компании Альфа: ожидаемая доходность = 12%, стандартное отклонение = 25%. * Акции компании Бета: ожидаемая доходность = 15%,

Портфель инвестиции состоит на 60% из простых (обыкновенных) акций компании Альфа и 40% из простых акций компании Бета. Далее приведена информация , касающаяся ожидаемой доходности и стандартного отклонения этих акций: акции компании Альфа: ожидаемая доходность равна 12% , стандартное отклонение = 25% . Акции компании Бета: ожидаемая доходность равна 15%, между акциями компании влияют на риск портфеля инвестиций по сравнению с риском акций компании по отдельности стандартное отклонение = 25%.
Определите стандартное отклонение портфеля инвестиций исходя из предположений что коэффициент корреляции между акциями компании Альфа и Бета равен единице то есть существует полное положительное корреляция