Портфель мистера Игрек составлен из инвестиций в рискованный портфель (ожидаемая доходность 12% и стандартное отклонение доходности 25%) и в безрисковый актив (с доходностью 7%). Вопрос. Если весь портфель имеет стандартное отклонение 20%, то чему равна

Чтобы найти ожидаемую доходность портфеля мистера Игрек, нам нужно использовать формулу для ожидаемой доходности портфеля, который состоит из рискованного и безрискового активов.

1. Обозначим переменные:
   • $E(R_p)$ — ожидаемая доходность портфеля.
   • $E(R_r) = 0.12$ — ожидаемая доходность рискованного портфеля.
   • $E(R_b) = 0.07$ — доходность безрискового актива.
   • $\sigma_p = 0.20$ — стандартное отклонение портфеля.
   • $\sigma_r = 0.25$ — стандартное отклонение рискованного портфеля.
   • $w$ — доля инвестиций в рискованный портфель...