1. Главная
  2. Библиотека
  3. Инвестиции
  4. Разумов Михаил Петрович, 55 лет, начал свою инвестицион...
Разбор задачи

Разумов Михаил Петрович, 55 лет, начал свою инвестиционную стратегию с умеренного портфеля (распределение из таблицы выше), но через 2 года потерял работу и теперь нуждается в большей стабильности. Вы выступаете консультантом: Предложите новое

  • Предмет: Инвестиции
  • Автор: Кэмп
  • #Оценка риска и доходности портфеля
  • #Управление инвестиционным портфелем
Разумов Михаил Петрович, 55 лет, начал свою инвестиционную стратегию с умеренного портфеля (распределение из таблицы выше), но через 2 года потерял работу и теперь нуждается в большей стабильности. Вы выступаете консультантом: Предложите новое

Условие:

Разумов Михаил Петрович, 55 лет, начал свою инвестиционную стратегию с умеренного портфеля (распределение из таблицы выше), но через 2 года потерял работу и теперь нуждается в большей стабильности. Вы выступаете консультантом:
1. Предложите новое распределение активов с учётом перехода к консервативному профилю.
2. Опишите пошагово, какие активы нужно продать/купить для ребалансировки.
3. Рассчитайте новую ожидаемую доходность портфеля после изменений.
4. Объясните, как это повлияет на волатильность (произойдет ли изменение по типу)

Решение:

1. Исходные данные и предположения

Инвестор: Разумов Михаил Петрович, 55 лет. Ситуация: Потеря работы, необходимость перехода к консервативному профилю. Цель: Максимальное сохранение капитала и снижение риска.

Предполагаемое Исходное (Умеренное) Распределение Активов:

Класс Активов Доля в Умеренном Портфеле (Предположение) Ожидаемая Доходность (E[R]E[R]) Волатильность (σ\sigma)
Акции (Рост) 50% 10% 15%
Облигации (Качество) 30% 5% 4%
Недвижимость/Сырье 10% 7% 10%
Денежные средства/Кэш 10% 2% 0...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой из следующих факторов является ключевым при переходе от умеренного инвестиционного профиля к консервативному?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет