1. Главная
  2. Библиотека
  3. Менеджмент
  4. Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг: «А» с эффективностью15% и риском 25, и «Б» с эффектив...

Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг: «А» с эффективностью15% и риском 25, и «Б» с эффективностью 5% и риском 4. При условии, что обеспечивается доходность портфеля не менее 10%. Коэффициент корреляции равен 0.2

«Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг: «А» с эффективностью15% и риском 25, и «Б» с эффективностью 5% и риском 4. При условии, что обеспечивается доходность портфеля не менее 10%. Коэффициент корреляции равен 0.2»
  • Менеджмент

Условие:

Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг: 

«А» с эффективностью15% и риском 25, 

 и  «Б»  с эффективностью 5% и риском 4.

 При условии, что обеспечивается доходность портфеля не менее 10%. 

Коэффициент корреляции равен 0.2

Дано:

m1=0.15

m2=0.05

Ϭ1=25

Ϭ2=4

mp≥0.1

r=0.2

Решение:

Определим ограничения:

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я