Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг: «А» с эффективностью15% и риском 25, и «Б» с эффективностью 5% и риском 4. При условии, что обеспечивается доходность портфеля не менее 10%. Коэффициент корреляции равен 0.2

Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг: 

«А» с эффективностью15% и риском 25, 

 и  «Б»  с эффективностью 5% и риском 4.

 При условии, что обеспечивается доходность портфеля не менее 10%. 

Коэффициент корреляции равен 0.2

Дано:

m₁=0.15

m₂=0.05

Ϭ₁=25

Ϭ₂=4

m_p≥0.1

r=0.2