Условие задачи
Бета актива равно 0,33, его риск равен 0,27. Риск рыночного портфеля равен 0,24.
Определить:
1) размер рыночного риска актива;
2) размер специфического риска актива;
3) долю рыночного риска актива, в общем, его риске;
4) долю специфического риска в общем риске актива.
Ответ
Бетта-коэффициент позволяет рассчитать долю рыночного риска в общем риске актива:
S = (i2 *m2) / i2,
где i2 бетта-коэффициент актива;
m2 ди...