1. Главная
  2. Библиотека
  3. Рынок ценных бумаг
  4. Цена контракта соответствует 1000 акций. Фьючерсная цена акции 3 руб. 20 коп. Срок фьючерсного контракта – 3 месяца. Постр...

Цена контракта соответствует 1000 акций. Фьючерсная цена акции 3 руб. 20 коп. Срок фьючерсного контракта – 3 месяца. Построить зависимость «доход-убыток» при различных возможных ценах акции в будущем.

«Цена контракта соответствует 1000 акций. Фьючерсная цена акции 3 руб. 20 коп. Срок фьючерсного контракта – 3 месяца. Построить зависимость «доход-убыток» при различных возможных ценах акции в будущем.»
  • Рынок ценных бумаг

Условие:

Цена контракта соответствует 1000 акций. Фьючерсная цена акции 3 руб. 20 коп. Срок фьючерсного контракта – 3 месяца. Построить зависимость «доход-убыток» при различных возможных ценах акции в будущем.

Решение:

В связи с тем, что цена фьючерса следует за курсом базового актива на спот-рынке, рассмотрим изменение фьючерсных цен в течение времени. В данном случае на рынке наблюдается ситуация контанго, когда фьючерсная цена выше спот-цены базового актива. Ко дню исполнения цены фьючерса и базового актива, как правило, сходятся.

Известно, что по фьючерсам есть первоначальная маржа. Допустим, 10 % от цены открытия. Также, известно, что при достижении определенной цены брокер направляет своему клиенту требование дополнительног...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет