Условие задачи
Инвестор рассчитывает создать портфель из трех видов ценных бумаг.
- В ценные бумаги эмитента А он собирается вложить 30 тысяч рублей,
- в ценные бумаги эмитента В - 50 тысяч рублей,
- в ценные бумаги эмитента С - 20 тысяч рублей.
Значение рыночного риска (коэффициент β)
- для эмитента А – 0,3,
- для эмитента В – 1,8,
- для эмитента С – 3,1.
Рыночная ставка доходности по индексу РТС составляет 28%, безрисковая ставка (например по депозиту) составляет 14%.
Найти ожидаемую доходность всего портфеля. Налогообложение не учитывать.
Ответ
Доходность портфеля можно определить по формуле:
где Ri ожидаемая доходность ценных бумаг і-той компании;
Wi доля ценных бумаг і-той компании в портфеле.
Ожидаемую доходность ценных бумаг можно при помощи модели ценообразования капитальных активов (CAP...
Потяни
