Инвестор рассчитывает создать портфель из трех видов ценных бумаг. В ценные бумаги эмитента А он собирается вложить 30 тысяч рублей, в ценные бумаги эмитента В - 50 тысяч рублей, в ценные бумаги эмитента С - 20 тысяч рублей.
«Инвестор рассчитывает создать портфель из трех видов ценных бумаг. В ценные бумаги эмитента А он собирается вложить 30 тысяч рублей, в ценные бумаги эмитента В - 50 тысяч рублей, в ценные бумаги эмитента С - 20 тысяч рублей.»
- Рынок ценных бумаг
Условие:
Инвестор рассчитывает создать портфель из трех видов ценных бумаг.
- В ценные бумаги эмитента А он собирается вложить 30 тысяч рублей,
- в ценные бумаги эмитента В - 50 тысяч рублей,
- в ценные бумаги эмитента С - 20 тысяч рублей.
Значение рыночного риска (коэффициент β)
- для эмитента А – 0,3,
- для эмитента В – 1,8,
- для эмитента С – 3,1.
Рыночная ставка доходности по индексу РТС составляет 28%, безрисковая ставка (например по депозиту) составляет 14%.
Найти ожидаемую доходность всего портфеля. Налогообложение не учитывать.
Решение:
Доходность портфеля можно определить по формуле:
где Ri ожидаемая доходность ценных бумаг і-той компании;
Wi доля ценных бумаг і-той компании в портфеле.
Ожидаемую доходность ценных бумаг можно при помощи модели ценообразования капитальных активов (CAP...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э