Условие задачи
Ставка спот на шесть месяцев равна 20% годовых, на четыре месяца - 19,8% годовых. Через четыре месяца на акцию выплачивается дивиденд в размере 10 руб. Инвестор хотел бы разместить дивиденд через четыре месяца на два месяца под форвардную ставку. Какие действия ему следует предпринять?
Ответ
Зависимость между форвардной и спотовыми на основе простого процента имеет следующий вид:
спот-ставка для периода t2;
спот-ставка для периода t;