Чтобы построить диаграмму Парето и определить оптимальные акции, следуем следующим шагам:
Шаг 1: Подготовка данных
У нас есть данные по трем компаниям:
1.
Компания 1:
- Среднее значение логдоходностей (ожидаемая доходность): 0,000100002
- Стандартное отклонение (риск): 0,026443706
2.
Компания 2:
- Среднее значение логдоходностей: -0,000209394
- Стандартное отклонение: 0,026660007
3.
Компания 3:
- Среднее значение логдоходностей: 0,000412581
- Стандартное отклонение: 0,025688341
Шаг 2: Расчет коэффициента Шарпа
Коэффициент Шарпа позволяет оценить доходность на единицу риска. Он рассчитывается по формуле:
$
\text{Коэффициент Шарпа} = \frac{\text{Среднее значение логдоходностей}}{\text{Стандартное отклонение}}
$
Теперь рассчитаем коэффициент Шарпа для каждой компании.
1.
Компания 1:
$
\text{Коэффициент Шарпа}_1 = \frac{0,000100002}{0,026443706} \approx 0,00378
$
2.
Компания 2:
$
\text{Коэффициент Шарпа}_2 = \frac{-0,000209394}{0,026660007} \approx -0,00785
$
3.
Компания 3:
$
\text{Коэффициент Шарпа}_3 = \frac{0,000412581}{0,025688341} \approx 0,01606
$
Шаг 3: Составление таблицы
Теперь мы можем составить таблицу с результатами:
| Компания | Среднее значение | Стандартное отклонение | Коэффициент Шарпа |
|---|
| Компания 1 | 0,000100002 | 0,026443706 | 0,00378 |
| Компания 2 | -0,000209394 | 0,026660007 | -0,00785 |
Шаг 4: Построение диагра...
Для построения диаграммы Парето мы можем использовать коэффициенты Шарпа. На диаграмме по оси X будут располагаться компании, а по оси Y - коэффициенты Шарпа.
-
:
- Компания 3: 0,01606
- Компания 1: 0,00378
- Компания 2: -0,00785
-
:
- На оси X: Компании (3, 1, 2)
- На оси Y: Коэффициенты Шарпа
Оптимальные акции по диаграмме Парето будут те, которые имеют наибольший коэффициент Шарпа. В нашем случае это:
-
- наилучший выбор, так как имеет наибольший коэффициент Шарпа (0,01606).
На основе анализа и построенной диаграммы Парето, оптимальной акцией для приобретения является акция .
