На рынке имеются портфели ценных бумаг, обладающие следующей доходностью при заданном уровне риска: Виды портфелей А В С Д Доходность, % 15 17 20 25 Стандартное отклонение, % 20 24 29 37 Определить наиболее предпочтительный портфель для инвестора.

Добавлена: 27.05.2026
Обновлена: 27.05.2026
Предмет: Рынок ценных бумаг
Автор: Кэмп

#Анализ и оценка ценных бумаг
#Управление портфелем ценных бумаг

Условие:

На рынке имеются портфели ценных бумаг, обладающие следующей доходностью при заданном уровне риска:

Виды портфелей А В С Д
Доходность, % 15 17 20 25

Стандартное отклонение, % 20 24 29 37
Определить наиболее предпочтительный портфель для инвестора.

Решение:

1. Дано

Представим данные в виде таблицы:

Портфель	Доходность ( $R$ ), %	Риск ( $\sigma$ ), %
A	15	20
B	17	24
C	20	29
D	25	37

2. Найти

Наиболее предпочтительный портфель.

3. Решение

Для выбора оптимального портфеля вычислим показатель доходности на единицу риска ( $K$ ):

K = \frac{R}{\sigma}

Чем выше значение

K

, тем эффективнее портфель (инвестор получает больше дох...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой показатель является ключевым для определения наиболее предпочтительного портфеля ценных бумаг с точки зрения эффективности соотношения доходности и риска?

Абсолютная доходность портфеля.

Отношение доходности к стандартному отклонению (риску).

Стандартное отклонение (риск) портфеля.