Условие задачи
Портфель инвестора состоит из акций компаний А и В. Коэффициент корреляции между доходностями акций компаний А и В равен + 0,75. Однодневный VAR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании А равен 40 тыс. руб., по акциям компании В – 60 тыс. руб.
Определить не диверсифицированный VAR портфеля из данных бумаг.
Ответ
Если известны значения Var по отдельным активам, входящим в портфель, то VaR портфеля из двух бумаг определяется по формуле:
где значение по первой бумаге в портфеле,
Потяни
