Портфель состоит из двух ценных бумаг A и B. Ожидаемая доходность и риск ценных бумаг A равны 4% и 10% соответственно. Ожидаемая доходность и риск ценных бумаг B равны 18% и 20% соответственно. Коэффициент корреляции между ценными бумагами равен -1. Риск

6 ноября 2025
Рынок ценных бумаг

Условие:

Портфель состоит из двух ценных бумаг A
и B
, ожидаемая доходность и риск которых, выраженные в процентах, равны A(4;10)
, B(18;20)
. Коэффициент корреляции бумаг равен -1. Риск портфеля равен 15%. Ценовая доля второй ценной бумаги портфеля с точностью до 0,01 равна:

Решение:

Рассмотрим портфель, состоящий из двух бумаг A и B, с весами соответственно wA и wB, где wA + wB = 1. Даны следующие данные: • Для бумаги A: риск σA = 10% • Для бумаги B: риск σB = 20% • Коэффициент корреляции ρ = –1 • Риск портфеля σp = 15% При идеальной отрицательной корреляции (ρ = –1) риск портфеля рассчитывается по формуле: σp = |wA·σ...