Условие:
1. Предлагается структурная облигация со следующими условиями: номинальная стоимость 100 долларов, срок обращения – 2 года, базовый актив – индекс РТС, уровень страйка: 90% от начальной стоимости индекса, барьер - 80% от начальной стоимости индекса, фиксированная ставка купона - 5% годовых, выплачивается ежегодно.
Сценарии:
а) Если индекс РТС превышает уровень страйка (I>KST), держатель получает номинальную сумму облигации плюс накопленные купоны.
б) Если индекс РТС упал ниже уровня страйка, но не достиг барьера (B≤I<KST), инвестор получит процент от номинала, равный отношению текущего значения индекса к начальному значению, и купонные выплаты в полном размере
в) Если индекс пробил барьер (B<I ≤BST≤B), номинал не возвращается, и владелец теряет всю вложенную сумму. При этом купонные выплаты сохраняются.
Определите доход и доходность инвестиций инвестора, если в дату наблюдения значение индекса РТС составило 85% от начальной стоимости.