Условие:
Председатель правления хедж-фонда поручает Вам, как финансовому аналитику, руководствуясь исходными данными, представленными в табл. 1 и 2:
1. Рассчитать меру риска каждой акции.
2 Определить минимизирующие риск портфеля доли капитала, инвестированного в каждую акцию,
3. Оценить ожидаемую доходность портфеля.
4. Оценить меру риска портфеля.
5. Представить результаты п.п. 1, 2, 3, 4 в виде таблицы.
6. Разработать графическое решение п.п. 1, 2, 3, 4.
7. Обосновать рекомендации об инвестициях в акции с точки зрения теоремы об эффективных множествах.
Таблица 1. Фактическая доходность ценных бумаг
Варнант
Год
Акция)
Акция h
Усредненная по биржевому фондовому рынку ценная бумага т
0,15
0,25
0,1
03
0,15
0,05
-0,15
0,05
0,25
-0,1
-0,05
0,2
-0,15
0.3
0,25
-0,1
-0,15
-0,05
-0,15
-0,05
0,25
0,1
0,05
Таблица 2. Количественные характеристики акций
Показатель
Ожидаемая доходность
Рыночная чувствительность
Мера специфического риско
Мера общего риска
АкЦия і
0,1375
1,4231
0,014
0,0305
0,2
Акция h
0,0875
-0,5
0,0147
0,0167
