Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна 21%. Средняя доходность рынка равна 0,03. Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля равно 0,2. Составить уравнение рыночной модели.

Формула рыночной модели имеет вид:

Ra = a + RI + ,

где Ra доходность актива;

a коэффициент смещения доходности актива относительно доходности индекса;

бета-коэффициент показывает синхронность изменения доходностей актива и доходности индекса;

случайная погрешность.

Коэффициент смещения a указывается в процентах доходности и показывает, на ско...