Текущая цена актива равна 3000 руб. За год его стоимость может повыситься на 20% или понизиться на 15%. Безрисковая годовая ставка равна 10%. Цена исполнения опциона «колл» со сроком исполнения в конце года равна 3150 руб. Величина премии за опцион,

1. Вычислите доходность к погашению облигации со сроком обращения 5 лет и номинальной стоимостью 1000 у.е., купонные выплаты по которой составляют 150 у.е. ежегодно, если облигация продается по 1700 у.е. 2. Вычислите доходность к погашению облигации со

Облигация с нулевым купоном и номиналом десять тысяч приобретена за восемь пятьсот; облигация с нулевым купоном, номиналом двадцать тысяч приобретена за пятнадцать тысяч. Требуется определить спотовые и подразумеваемые форвардные процентные ставки.

Облигации номиналом А д. е. со сроком погашения В продаются в день выпуска С по цене D д. е., а в день E – по цене G д. е. Временная база 365 дней.