Физическое лицо размещает денежные средства в облигации государственного займа номинальной стоимостью 1000 руб. и сроком обращения 3 мес., облигации реализуются по учетной ставке 15 % годовых с ежемесячной процедурой начисления процентов – 5% годовых.

Текущий курс доллара равен 81 р. Покупка доллара с поставкой через полгода оценивается фьючерсным рынком в 82 р. Процент по рублевым вкладам составляет 4% годовых, по долларовым – 1% годовых. Процент по рублевому кредиту равен 15% годовых, по долларовому

Доходности акции А за четыре предшествующих месяца составляли соответственно 2%, 4%, 5%, 8%. Определить коэффициент бета через коэффициент корреляции доходностей акции А и рыночного портфеля.

Оценить влияние на цену облигации предполагаемого повышения рыночной процентной ставки с 10 до 11%, считая, что текущая рыночная цена (Р) = 1000 руб., дюрация 3,54 года.