Условие задачи
В портфель предполагается включить три акции, исходя из следующих условий: Стандартное отклонение доходности первой акции равно 0,24, второй 0,27, третьей 0,41;
Ковариация доходностей первой и второй акции равно 0,13, первой и третьей 0,18, второй и третьей 0,15.
Доходность первой бумаги равна 12%, втрой14%, третьей16%.
Ожидаемая доходность портфеля равна 21%.
Составить функцию Лагранжа и систему уравнений, минимизирующие общий риск портфеля.
Ответ
Для условий данной задачи функция Лангража будет иметь вид:
Потяни
