Волатильность за квартал 5,6%, ожидаемая доходность портфеля за квартал 4,6%. В портфель добавили безрисковый актив на сумму 250 млн. руб. Доходность безрискового актива за квартал 0,46%.

22 января 2025
Рынок ценных бумаг

Условие:

Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR) нового портфеля с уровнем доверия 95%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным

Решение:

1) Волатильность в сущности есть стандартное отклонение доходности финансового инструмента (портфеля). Для решения задачи необходимо сначала перейти от волатильности в годовом исчислении к волатильности портфеля за требуемый расчетн...