1. Главная
  2. Библиотека
  3. Статистика
  4. По выборке из закона постройте оценку методом максималь...
Разбор задачи

По выборке из закона постройте оценку методом максимального правдоподобия. Проверьте построенную оценку на несмещённость и состоятельность.

  • Предмет: Статистика
  • Автор: Кэмп
  • #Теория вероятностей и математическая статистика в экономике
  • #Прикладная статистика в экономике
По выборке из закона постройте оценку методом максимального правдоподобия. Проверьте построенную оценку на несмещённость и состоятельность.

Условие:

По выборке X=(X1,X2,…,Xm)X=\left(X_{1}, X_{2}, \ldots, X_{m}\right) из закона N(θ,θ2)N\left(\theta, \theta^{2}\right) постройте оценку θ^\widehat{\theta} методом максимального правдоподобия. Проверьте построенную оценку на несмещённость и состоятельность.

Решение:

Для построения оценки параметра θ\theta методом максимального правдоподобия, начнем с определения функции правдоподобия для выборки X=(X1,X2,…,Xm)X = (X_1, X_2, \ldots, X_m), где Xi∼N(θ,θ2)X_i \sim N(\theta, \theta^2).

  1. Запишем функцию плотности нормального распределения: Для нормального распределения с параметрами μ=θ\mu = \theta и σ2=θ2\sigma^2 = \theta^2 функция плотности имеет вид:

    f(x;θ)=12πθ2exp⁡(−(x−θ)22θ2) f(x; \theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \theta^2}} \exp\left(-\frac{(x - \theta)^2}{2\theta^2}\right)

  2. Запишем функцию правдоподобия: Функция правдоподобия для выборки XX будет пр...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой из методов является наиболее подходящим для построения оценки параметра $\theta$ по выборке $X=(X_1, X_2, \ldots, X_m)$ из закона $N(\theta, \theta^2)$?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Выбери предмет