Условие:
Выборка доходности актива за 10 лет представлена в следующей таблице:
| Доходность\% | -9 | 5 | 7 | 12 | 14 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Число | ||||||
| наблюдений |
\hline
\end{tabular}
Риск актива, представленный стандартным отклонением доходности актива, с точностью до 0,1 равен:
\hline
\end{tabular}
Риск актива, представленный стандартным отклонением доходности актива, с точностью до 0,1 равен:
Решение:
Шаг 1. Определим общее число наблюдений. Согласно таблице, число наблюдений равно: 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 1 = 10.
Шаг 2. Найдём среднюю доходность (µ). Для этого вычислим сумму произведений доходности и количества наблюдений и поделим на 10. µ = [1·(-9) + 2·5 + 3·7 + 1·12 + 2·14 + 1·19] / 10. Выполним поэтапные вычисления: 1·(-9) = -9; 2·5 = 10; 3·7 = 21; 1·12 = 12; 2·14 = 28; 1·19 = 19. Сумма = -9 + 10 + 21 + 12 + 28 + 19 = 81. Таким образом, средняя доходность µ = 81 / 10 = 8,1%.
Шаг 3. Найдём квадрат отклонения кажд...