Условие:
Работа динамической системы описывается уравнением:

На вход системы поступает стационарный процесс ξ(t) с корреляционной функцией:
. Найти дисперсию процесса на выходе системы.
Решение:
Предварительно найдем спектральную плотность процесса (t) по формуле:

Т.к. || = при 0 то:

Используя преобразование Лапласа:
