Была сделана попытка использовать для прогноза текущей доходности облигаций Канады соответствующие форвардные доходности. Дайте интерпретацию коэффициенту наклона и коэффициенту детерминации. Протестируйте нулевую гипотезу о значимости модели регрессии.

Была сделана попытка использовать для прогноза текущей доходности казначейских облигаций Канады соответствующие форвардные доходности. 

На основе 79 квартальных данных оценена следующая регрессия:  

Y – изменение текущей доходности; 

Х – изменение форвардной доходности.

Коэффициент детерминации равен 0,097, а стандартное отклонение оценки коэффициента наклона 0,2759.

1. Дайте содержательную интерпретацию коэффициенту наклона и коэффициенту детерминации.

2. Протестируйте нулевую гипотезу о значимости модели регрессии в целом с использованием t-статистики. Уровень значимости 5%.

3. Проверьте значимость уравнения регрессии в целом, используя F-статистику. Какова связь между t-  и F-статистиками для модели парной линейной регрессии? Уровень значимости 5%; 1%.