Условие задачи
Элементарный случайный процесс описывается функцией Y(t) (t>0), где Х – распределенная по закону (см. таблицу) случайная величина.
Найти:
а) математическое ожидание, дисперсию, среднеквадратическое отклонение случайного процесса;
б) корреляционную функцию и нормированную корреляционную функцию случайного процесса;
в) изобразить семейство возможных реализаций.
Ответ
Поскольку распределена равномерно на [a,b], т.е. плотность равна:
Тогда математическое ожидание случайного процесса:
Находим дисперсию:
Потяни
