Условие:
1. Пусть
– стандартный винеровский процесс. Вычислить ![]()
2. Найти среднее и дисперсию случайной величины
, если
– случайный процесс со средним
и дисперсией ![]()

1. Пусть
– стандартный винеровский процесс. Вычислить ![]()
2. Найти среднее и дисперсию случайной величины
, если
– случайный процесс со средним
и дисперсией ![]()
1. Для стандартного винеровского процесса
, поэтому: