Условие:
Работа динамической системы описывается уравнением:

На вход системы поступает стационарный процесс
с корреляционной функцией: 
Найти дисперсию процесса на выходе системы.

Работа динамической системы описывается уравнением:

На вход системы поступает стационарный процесс
с корреляционной функцией: 
Найти дисперсию процесса на выходе системы.
Предварительно найдем спектральную плотность процесса
по формуле:

Т.к. при то: