Условие:
Случайный процесс
удовлетворяет стохастическому дифференциальному уравнению
Найти общий вид решения этого уравнения.
Решение:
Имеем:

Находим решение вспомогательного уравнения:

Т.е. в нашем случае:

Случайный процесс
удовлетворяет стохастическому дифференциальному уравнению
Найти общий вид решения этого уравнения.
Имеем:

Находим решение вспомогательного уравнения:

Т.е. в нашем случае:
Не нашел нужную задачу?