Условие:
На вход стационарной линейной динамической системы, описываемой уравнением 
, подается стационарный случайный процесс X(t) с характеристиками: mx = 5,
.
Найдите математическое ожидание my и дисперсию Dy случайного процесса на выходе системы в установившемся режиме.
Решение:
Для нахождения my воспользуемся формулой 
Найдем спектральную плотность на выходе системы, воспользовавшись формулами Винера-Хинчина:
Для корреляционной функции спектральная плотность в комплексной форм...