В результате эконометрического моделирования зависимой переменной Y на три независимые переменные X1, X2 и X3 на основе 30 наблюдений были получены следующие результаты: Уравнение: y = 25,1 + 1,2x1 + x2 - 0,5x3 Стандартные ошибки: (2,1) (1,5) (1,3)

2 ноября 2025
Эконометрика

ПрикладнаяСтатистикаВЭкономике
РегрессионныйАнализИКорреляционныйАнализ

В результате эконометрического моделирования зависимой переменной Y на три независимые переменные X1, X2 и X3 на основе 30 наблюдений были получены следующие результаты:

Уравнение:
y = 25,1 + 1,2*x1 + x2 - 0,5*x3

Стандартные ошибки:
(2,1) (1,5) (1,3)

Условие:

Самостоятельно В результате эконометрического моделирования зависимой переменной Y на три независимые переменные X1 , X2 , и X3 на основе 30 наблюдений были получены следующие результаты:
Уравнение y=25,1+1,2*x1+x2-0,5*x3 .
Стандартные ошибки (2,1) (1,5) (1,3) (0,06)
t −значения (11,9) (?) (?) (?)
95%-ные доверительные границы ( 4,3) (?) (?) (?)
1. Заполните пропуски.

Решение:

Нам дано уравнение регрессии с оценёнными коэффициентами при 30 наблюдениях: y = 25,1 + 1,2·x₁ + 1·x₂ – 0,5·x₃ При этом по результатам оценки получены следующие стандартные ошибки (SE): Интерцепт: 2,1 x₁: 1,5 x₂: 1,3 x₃: 0,06 Также для интерцепта приведён t‑статистика 11,9 и для него же 95%-ные доверительные границы с половиной ширины 4,3. Из этого можно определить критическое значение t, которое использовалось для вычисления доверительных интервалов. Шаг 1. Определим t-критическое значение (t*) Для интерцепта имеем: t* = (половина ширины доверительного интервала)/(SE)...