Задание №1 Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги; X(t) - показатель эффективности рынка ценных бумаг. Требуется: 1. Выбрать вид зависимости между показателем эффективности ценной бумаги и показателем эффективности рынка ценных бумаг. Построить

24 октября 2025
Рынок ценных бумаг

Условие:

Задание №1

Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги;
X(t) - показатель эффективности рынка ценных бумаг.

Требуется:
1. Выбрать вид зависимости между показателем эффективности ценной бумаги и показателем эффективности рынка ценных бумаг. Построить выбранную зависимость. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели.
2. Оценить качество построенной модели и тесноту связи между показателями.
3. Доказать статистическую значимость построенной модели и найденных параметров.
4. Проанализировать влияние показателя эффективности рынка ценных бумаг на показатель эффективности ценной бумаги с помощью коэффициента эластичности.

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Y(t) 88 87 84 86 82 80 81 78 76
X(t) 56 58 60 63 67 66 70 72 74

Решение:

Для решения задания, давайте пройдемся по каждому пункту шаг за шагом. 1. Выбор вида зависимости и построение модели: Мы можем предположить, что между показателем эффективности ценной бумаги Y(t) и показателем эффективности рынка X(t) существует линейная зависимость. Это можно выразить уравнением линейной регрессии: Y(t) = a + b * X(t) где a - свободный член, b - коэффициент наклона. Для построения модели необходимо провести регрессионный анализ. Используем метод наименьших квадратов для нахождения параметров a и b. Подсчитаем средние значения Y и X, а также их дисперсии и ковариацию...