Условие:
Задан случайный процесс x(t)=ut10-e-5t. Найти математическое ожидание, ковариационную функцию и дисперсию случайного процесса:

Где u – случайная величина с известной плотностью распределения:


Задан случайный процесс x(t)=ut10-e-5t. Найти математическое ожидание, ковариационную функцию и дисперсию случайного процесса:

Где u – случайная величина с известной плотностью распределения:

Находим характеристики случайной величины u.
Используем условие нормировки для определения значения параметра с:

В нашем случае имеем:

Тогда: