Условие:
Заданы математическое ожидание m(t)=4t3 и корреляционная функция K(t,s)=3e-4|t-s| случайного процесса ξ(t). Найти математическое ожидание, дисперсию и корреляционную функцию случайного процесса:


Заданы математическое ожидание m(t)=4t3 и корреляционная функция K(t,s)=3e-4|t-s| случайного процесса ξ(t). Найти математическое ожидание, дисперсию и корреляционную функцию случайного процесса:

Находим характеристики интеграла от случайного процесса.
1) Математическое ожидание:

2) Корреляционная функция:

Из-за наличия модуля рассматриваем два случая.
Пусть st, тогда внутренний интеграл:
Не нашел нужную задачу?