Условие задачи
Процесс скользящего среднего MA(1) описывается уравнением:
Записать математическое ожидание, дисперсию, с.к.о., ковариационную и корреляционную функции процесса X(t). Пусть e(0)=5, построить точечный и интервальный (уровень надежности 0,99) прогноз для моментов времени t=1, 2, 3.
Ответ
Находим математическое ожидание процесса:
Дисперсия:
Соответственно, среднее квадратичное отклонение: