Условие:
Найти mη(t), Kη(t), Dη(t), случайного процесса
Если случайный процесс ξ(t) имеет вид:
ξ(t)=t+αcost+βsint, t∈T
Если α,β – независимые случайные величины с нулевым средним и D(α)=0,1; D(β)=0,2.
Решение:
Предварительно находим математическое ожидание и корреляционную функцию случайной функции (t).
Математическое ожидание:
Корреляционная функция (учитывая независимость , ):